Fundamentos de matemáticas financieras / Eliseo Navarro, Juan M. Nave

Por: Navarro, Eliseo, 2001Colaborador(es): Nave, Juan M, 2001Idioma: Español Detalles de publicación: España : Antoni Bosch, 2001Descripción: 260 p. ; 24 x 17 cmISBN: 9788495348012; 8495348012Tema(s): Matemáticas financierasClasificación CDD: 513.93
Contenidos:
1. El concepto de interés -- 2. Introducción -- 3. Régimen de capitalización simple -- 4. Régimen de capitalización compuesta -- 5. Comparación de los regímenes de capitalización simple y capitalización compuesta -- 6. Magnitudes básicas de las matemáticas financieras -- 7. Introducción -- 8. Tipo de interés efectivo y capital financiero -- 9. Tipo de interés efectivo subperiodal y tipo de interés equivalentes -- 10. Tipo de interés nominal -- 11. Tipo de interés instantáneo o tipo de interés nominal capitalizable continuamente -- 12. Factor y función de acumulación -- 13. El factor de acumulación bajo el régimen de capitalización simple -- 14. Valor actual, factor de descuento y función de descuento -- 15. Tipo de descuento efectivo periodal -- 16. Rentas -- 17. Introducción -- 18. Definiciones y conceptos previos -- 19. Valoración de las rentas bajo régimen de capitalización compuesta -- 20. Rentas temporales constantes -- 21. Valor inicial de una renta temporal pospagable unitaria -- 22. Valor final de una renta temporal pospagable unitaria -- 23. Valor inicial de una renta temporal prepagable unitaria -- 24. Valor final de una renta temporal prepagable unitaria -- 25. Rentas temporales variables -- 26. Valores inicial y final de una renta temporal pospagable variable en progresión geométrica -- 27. Valores inicial y final de una renta temporal prepagable variable en progresión geométrica -- 28. Valores inicial y final de una renta temporal pospagable variable en progresión aritmética -- 29. Valores inicial y final de una renta temporal prepagable variable en progresión aritmética -- 30. Rentas perpetuas -- 31. Valor inicial de las rentas perpetuas unitarias pospagables y prepagables -- 32. Valor inicial de las rentas perpetúas variables en progresión geométrica pospagables y prepagables -- 33. Valor inicial de las rentas perpetúas variables en progresión aritmética pospagables y prepagables -- 34. Rentas continuas -- 35. Valoración de las rentas continúas -- 36. Valores inicial y final de una renta temporal continua unitaria bajo el régimen de capitalización compuesta -- 37. Valor inicial de una renta perpetua continua y unitaria bajo el régimen de capitalización compuesta -- 38. Rentas fraccionadas -- 39. Valoración de rentas fraccionadas pospagables bajo el régimen de capitalización compuesta -- 40. Valoración de rentas fraccionadas prepagables bajo el régimen de capitalización compuesta -- 41. Operaciones financieras en ambientes de certidumbre -- 42. Introducción -- 43. Definiciones y conceptos previos -- 44. El postulado de equivalencia de las operaciones financieras en ambiente de certidumbre -- 45. Reserva matemática o saldo financiero -- 46. Análisis dinámico de las reserva matemática -- 47. Cálculo de la reserva matemática de una operación financiera por el método recurrente -- 48. Cálculo de la reserva matemática por el método prospectivo -- 49. Análisis del coste y la rentabilidad de las operaciones financieras -- 50. El método de Newton -- 51. Características comerciales -- 52. Activos financieros de renta fija y estructura temporal de los tipos de interés -- 53. Introducción -- 54. Valoración de activos de activos de renta fija -- 55. Valoración de activos de renta fija bajo la hipótesis de un tipo de interés efectivo periodal no constante. El T.I.R. De los títulos de renta fija -- 56. Tipos de interés al contado y estructura temporal de los tipos de interés - 57. Tipos de interés a plazo implícito o forward -- 58. Teorías alternativas sobre la estructura temporal de los tipos de interés -- 59. Teoría pura de las expectativas -- 60. Teoría de la preferencia por liquidez -- 61. Teoría de la segmentación de mercados -- 62. Análisis del riesgo de interés -- 63. Introducción -- 64. Riesgo de precio -- 65. Duración de bonos con pago periódico de cupones -- 66. Duración de bonos cupón cero -- 67. Duración de una cartera de bonos -- 68. Valor del punto básico -- 69. Duración y convexidad -- 70. Riesgo de variaciones no paralelas de la estructura temporal de los tipos de interés -- 71. Riesgo de reinversión -- 72. Carteras inmunizadas y teorema de la inmunización -- 73. Inmunización múltiple -- 74. Limitaciones de las estrategias inmunizadoras -- 75. Modelos de valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre -- 76. Introducción -- 77. Procesos de Wiener -- 78. El lema de Ito -- 79. Rendimiento efectivo esperado y tanto de crecimiento esperado de un activo financiero cuyo precio sigue un MBG -- 80. Generalización de los procesos de Ito a varias variables -- 81. Valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre -- 82. Interpretación del precio del riesgo del mercado -- 83. Modelos afines -- 84. Duración estocástica -- 85. Inmunización estocástica -- 86. Modelos consistentes con la estructura temporal de los tipos de interés de mercado -- 87. Modelo de Ho y Lee -- 88. Modelo de Hull y White.
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Incluye contenido y bibliografia

1. El concepto de interés -- 2. Introducción -- 3. Régimen de capitalización simple -- 4. Régimen de capitalización compuesta -- 5. Comparación de los regímenes de capitalización simple y capitalización compuesta -- 6. Magnitudes básicas de las matemáticas financieras -- 7. Introducción -- 8. Tipo de interés efectivo y capital financiero -- 9. Tipo de interés efectivo subperiodal y tipo de interés equivalentes -- 10. Tipo de interés nominal -- 11. Tipo de interés instantáneo o tipo de interés nominal capitalizable continuamente -- 12. Factor y función de acumulación -- 13. El factor de acumulación bajo el régimen de capitalización simple -- 14. Valor actual, factor de descuento y función de descuento -- 15. Tipo de descuento efectivo periodal -- 16. Rentas -- 17. Introducción -- 18. Definiciones y conceptos previos -- 19. Valoración de las rentas bajo régimen de capitalización compuesta -- 20. Rentas temporales constantes -- 21. Valor inicial de una renta temporal pospagable unitaria -- 22. Valor final de una renta temporal pospagable unitaria -- 23. Valor inicial de una renta temporal prepagable unitaria -- 24. Valor final de una renta temporal prepagable unitaria -- 25. Rentas temporales variables -- 26. Valores inicial y final de una renta temporal pospagable variable en progresión geométrica -- 27. Valores inicial y final de una renta temporal prepagable variable en progresión geométrica -- 28. Valores inicial y final de una renta temporal pospagable variable en progresión aritmética -- 29. Valores inicial y final de una renta temporal prepagable variable en progresión aritmética -- 30. Rentas perpetuas -- 31. Valor inicial de las rentas perpetuas unitarias pospagables y prepagables -- 32. Valor inicial de las rentas perpetúas variables en progresión geométrica pospagables y prepagables -- 33. Valor inicial de las rentas perpetúas variables en progresión aritmética pospagables y prepagables -- 34. Rentas continuas -- 35. Valoración de las rentas continúas -- 36. Valores inicial y final de una renta temporal continua unitaria bajo el régimen de capitalización compuesta -- 37. Valor inicial de una renta perpetua continua y unitaria bajo el régimen de capitalización compuesta -- 38. Rentas fraccionadas -- 39. Valoración de rentas fraccionadas pospagables bajo el régimen de capitalización compuesta -- 40. Valoración de rentas fraccionadas prepagables bajo el régimen de capitalización compuesta -- 41. Operaciones financieras en ambientes de certidumbre -- 42. Introducción -- 43. Definiciones y conceptos previos -- 44. El postulado de equivalencia de las operaciones financieras en ambiente de certidumbre -- 45. Reserva matemática o saldo financiero -- 46. Análisis dinámico de las reserva matemática -- 47. Cálculo de la reserva matemática de una operación financiera por el método recurrente -- 48. Cálculo de la reserva matemática por el método prospectivo -- 49. Análisis del coste y la rentabilidad de las operaciones financieras -- 50. El método de Newton -- 51. Características comerciales -- 52. Activos financieros de renta fija y estructura temporal de los tipos de interés -- 53. Introducción -- 54. Valoración de activos de activos de renta fija -- 55. Valoración de activos de renta fija bajo la hipótesis de un tipo de interés efectivo periodal no constante. El T.I.R. De los títulos de renta fija -- 56. Tipos de interés al contado y estructura temporal de los tipos de interés - 57. Tipos de interés a plazo implícito o forward -- 58. Teorías alternativas sobre la estructura temporal de los tipos de interés -- 59. Teoría pura de las expectativas -- 60. Teoría de la preferencia por liquidez -- 61. Teoría de la segmentación de mercados -- 62. Análisis del riesgo de interés -- 63. Introducción -- 64. Riesgo de precio -- 65. Duración de bonos con pago periódico de cupones -- 66. Duración de bonos cupón cero -- 67. Duración de una cartera de bonos -- 68. Valor del punto básico -- 69. Duración y convexidad -- 70. Riesgo de variaciones no paralelas de la estructura temporal de los tipos de interés -- 71. Riesgo de reinversión -- 72. Carteras inmunizadas y teorema de la inmunización -- 73. Inmunización múltiple -- 74. Limitaciones de las estrategias inmunizadoras -- 75. Modelos de valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre -- 76. Introducción -- 77. Procesos de Wiener -- 78. El lema de Ito -- 79. Rendimiento efectivo esperado y tanto de crecimiento esperado de un activo financiero cuyo precio sigue un MBG -- 80. Generalización de los procesos de Ito a varias variables -- 81. Valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre -- 82. Interpretación del precio del riesgo del mercado -- 83. Modelos afines -- 84. Duración estocástica -- 85. Inmunización estocástica -- 86. Modelos consistentes con la estructura temporal de los tipos de interés de mercado -- 87. Modelo de Ho y Lee -- 88. Modelo de Hull y White.

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