Fundamentos de matemáticas financieras / (Registro nro. 12087)

Detalles MARC
000 -LÍDER
Campo fijo de descripción fija 057640000a22002530004500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
Campo de control MX-MxAU
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN
control field 20190720065137.0
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL
Campo fijo de descripción fija -- Información general 0000002001 sp mn 0000000000spa00
020 ## - ISBN
Isbn 9788495348012
020 ## - ISBN
Isbn 8495348012
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Agencia de catalogación original MX-MxAU
Agencia que realiza la transcripción MX-MxAU
041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
082 ## - NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 513.93
Clave de autor-Numero de item N228f
100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre personal Navarro, Eliseo
Fechas asociadas con el nombre 2001
245 10 - TÍTULO
Título del Material Fundamentos de matemáticas financieras /
Mención de responsabilidad, etc. Eliseo Navarro, Juan M. Nave
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA)
Lugar de publicación, distribución, etc. España :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Antoni Bosch,
Fecha de publicación, distribución, etc. 2001.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 260 p. ;
Dimensiones 24 x 17 cm.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota General Incluye contenido y bibliografia
505 ## - NOTA DE CONTENIDO
Nota de contenido con formato preestablecido 1. El concepto de interés -- 2. Introducción -- 3. Régimen de capitalización simple -- 4. Régimen de capitalización compuesta -- 5. Comparación de los regímenes de capitalización simple y capitalización compuesta -- 6. Magnitudes básicas de las matemáticas financieras -- 7. Introducción -- 8. Tipo de interés efectivo y capital financiero -- 9. Tipo de interés efectivo subperiodal y tipo de interés equivalentes -- 10. Tipo de interés nominal -- 11. Tipo de interés instantáneo o tipo de interés nominal capitalizable continuamente -- 12. Factor y función de acumulación -- 13. El factor de acumulación bajo el régimen de capitalización simple -- 14. Valor actual, factor de descuento y función de descuento -- 15. Tipo de descuento efectivo periodal -- 16. Rentas -- 17. Introducción -- 18. Definiciones y conceptos previos -- 19. Valoración de las rentas bajo régimen de capitalización compuesta -- 20. Rentas temporales constantes -- 21. Valor inicial de una renta temporal pospagable unitaria -- 22. Valor final de una renta temporal pospagable unitaria -- 23. Valor inicial de una renta temporal prepagable unitaria -- 24. Valor final de una renta temporal prepagable unitaria -- 25. Rentas temporales variables -- 26. Valores inicial y final de una renta temporal pospagable variable en progresión geométrica -- 27. Valores inicial y final de una renta temporal prepagable variable en progresión geométrica -- 28. Valores inicial y final de una renta temporal pospagable variable en progresión aritmética -- 29. Valores inicial y final de una renta temporal prepagable variable en progresión aritmética -- 30. Rentas perpetuas -- 31. Valor inicial de las rentas perpetuas unitarias pospagables y prepagables -- 32. Valor inicial de las rentas perpetúas variables en progresión geométrica pospagables y prepagables -- 33. Valor inicial de las rentas perpetúas variables en progresión aritmética pospagables y prepagables -- 34. Rentas continuas -- 35. Valoración de las rentas continúas -- 36. Valores inicial y final de una renta temporal continua unitaria bajo el régimen de capitalización compuesta -- 37. Valor inicial de una renta perpetua continua y unitaria bajo el régimen de capitalización compuesta -- 38. Rentas fraccionadas -- 39. Valoración de rentas fraccionadas pospagables bajo el régimen de capitalización compuesta -- 40. Valoración de rentas fraccionadas prepagables bajo el régimen de capitalización compuesta -- 41. Operaciones financieras en ambientes de certidumbre -- 42. Introducción -- 43. Definiciones y conceptos previos -- 44. El postulado de equivalencia de las operaciones financieras en ambiente de certidumbre -- 45. Reserva matemática o saldo financiero -- 46. Análisis dinámico de las reserva matemática -- 47. Cálculo de la reserva matemática de una operación financiera por el método recurrente -- 48. Cálculo de la reserva matemática por el método prospectivo -- 49. Análisis del coste y la rentabilidad de las operaciones financieras -- 50. El método de Newton -- 51. Características comerciales -- 52. Activos financieros de renta fija y estructura temporal de los tipos de interés -- 53. Introducción -- 54. Valoración de activos de activos de renta fija -- 55. Valoración de activos de renta fija bajo la hipótesis de un tipo de interés efectivo periodal no constante. El T.I.R. De los títulos de renta fija -- 56. Tipos de interés al contado y estructura temporal de los tipos de interés - 57. Tipos de interés a plazo implícito o forward -- 58. Teorías alternativas sobre la estructura temporal de los tipos de interés -- 59. Teoría pura de las expectativas -- 60. Teoría de la preferencia por liquidez -- 61. Teoría de la segmentación de mercados -- 62. Análisis del riesgo de interés -- 63. Introducción -- 64. Riesgo de precio -- 65. Duración de bonos con pago periódico de cupones -- 66. Duración de bonos cupón cero -- 67. Duración de una cartera de bonos -- 68. Valor del punto básico -- 69. Duración y convexidad -- 70. Riesgo de variaciones no paralelas de la estructura temporal de los tipos de interés -- 71. Riesgo de reinversión -- 72. Carteras inmunizadas y teorema de la inmunización -- 73. Inmunización múltiple -- 74. Limitaciones de las estrategias inmunizadoras -- 75. Modelos de valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre -- 76. Introducción -- 77. Procesos de Wiener -- 78. El lema de Ito -- 79. Rendimiento efectivo esperado y tanto de crecimiento esperado de un activo financiero cuyo precio sigue un MBG -- 80. Generalización de los procesos de Ito a varias variables -- 81. Valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre -- 82. Interpretación del precio del riesgo del mercado -- 83. Modelos afines -- 84. Duración estocástica -- 85. Inmunización estocástica -- 86. Modelos consistentes con la estructura temporal de los tipos de interés de mercado -- 87. Modelo de Ho y Lee -- 88. Modelo de Hull y White.
590 ## - Escuelas/Carreras
Escuelas/Carreras Lic. En Administración
650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMÁTICO
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Matemáticas financieras
9 (RLIN) 28058
700 ## - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL
9 (RLIN) 43853
Nombre personal Nave, Juan M.
Fechas asociadas con el nombre 2001
942 ## - TIPO DE MATERIAL (KOHA)
Tipo de Item KOHA Libros
Existencias
Estado de Retirado Estado de Perdido Forma de Clasificación Estado de Dañado No para Préstamo Colección Biblioteca de Origen Biblioteca Permanente Fecha de Adquisición Forma de Adquisición Signatura Topográfica Código de Barras Última vez visto Ejemplar/Existencia Fecha de Remplazo Tipo de Material
          Colección General HUASTECA HUASTECA 18/01/2008 Compra 513.93 N228f HST000302 19/10/2022 Ej. 1 07/01/2016 Libros